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因子监测周报:大小市值股票全线上涨,估值因子收益明显

发表于:2019-03-01 20:50:57

上周,大小市值股票全线上涨,大市值股票略高于小市值。因子收益显示市场上涨特征,高换手率、高波动率股票表现优于低换手率、低波动率股票。技术面因子收益明显,市场趋势效应显著。

    在历史收益率方面,2019年以来,沪深300市场表现较好的因子为波动率、估值和动量因子;中证500市场表现较好的因子为市值、动量和估值因子;全A市场表现较好的因子为估值、成长和市值因子。

    行业多因子方面,上周在大市值因子上表现较好的行业为机械、综合、电子元器件、有色金属、证券等,在小市值因子上表现好的行业为银行、食品饮料喝石油石化。在盈利因子表现较好的行业有国防军工和餐饮旅游等。在成长因子表现较好的行业为通信。在估值因子表现较好的行业为餐饮旅游、医药、交通运输、轻工制造、房地产等。在波动率表现较好的行业有电力设备、建材、基础化工和计算机。换手率表现较好的行业为家电。动量因子表现较好的行业为保险、农林牧渔、传媒、信托及其他。

    风险提示:本报告旨在市场情况监控,使用数据均为市场公开数据,不排除存在误差情形,本报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。